lib/vwap.c


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

// Vwap
//
// vwap
//
// Volume Weighted Average Price
//
// 
//
// Inputs:    5
// Outputs:   1
// Constants: 0


#include "ts.h"


ts_parameter_t const ts_vwap_p = { .n_inputs = 5, .n_outputs = 1, .n_constants = 0, .params_size = 0 };

uint_t ts_vwap_offset( ts_constant_t const *c )
{
	( void )c;
	return ( 0 );
}

int ts_vwap(
	fp_t * const *y, uint_t y_n,
	fp_t const * const *x, uint_t x_n,
	uint_t n, ts_constant_t const *c
)
{
	TS_PROLOGUE( ts_vwap_p );
	(void)c;
	fp_t cum_pv = 0;
	fp_t cum_v = 0;

	for( uint_t i = 0; i < n; ++i )
	{
		cum_pv += ts_c( x, i ) * ts_v( x, i );
		cum_v += ts_v( x, i );
		y[0][i] = cum_v != 0 ? cum_pv / cum_v : 0;
	}
	return 0;
}